尊敬的投资者:
根据市场情况及合同约定,为有效控制融资融券业务风险,我公司决定自2021年3月9日起,对公司信用账户持仓集中度控制措施进行调整,调整后的集中度控制措施如下:
一、注册制创业板、科创板
当客户信用账户维持担保比例处于一定区间时,买入注册制创业板、科创板股票(含无涨跌幅股票、有涨跌幅股票)委托成交后该股票市值、全部无涨跌幅注册制股票市值、全部注册制股票市值占信用账户委托前总资产的比例不得超过该区间对应的集中度控制阀值。具体如下:
维持担保比例 |
单一无涨跌幅注册制股票 |
全部无涨跌幅注册制股票 |
单一有涨跌幅注册制股票 |
全部注册制股票 |
0≤X<150% |
0% |
0% |
0% |
0% |
150%≤X<180% |
0% |
0% |
5% |
10% |
180%≤X<200% |
5% |
10% |
10% |
20% |
200%≤X<240% |
10% |
20% |
15% |
30% |
240%≤X<300% |
15% |
30% |
20% |
40% |
300%≤X |
20% |
40% |
25% |
50% |
无负债 |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
客户进行融资融券合约展期时,信用账户内单一科创板证券或注册制创业板证券市值占其信用账户总资产的比例不得高于25%。
二、除注册制创业板、科创板以外的证券
当客户信用账户维持担保比例处于一定区间时,买入除注册制创业板、科创板股票以外的证券成交后该证券总市值占信用账户委托前总资产的比例不得超过该区间对应的集中度控制阀值,具体如下:
维持担保比例区间 |
单一证券 |
X<180% |
45% |
180%≤X<200% |
60% |
200%≤X<240% |
80% |
240%≤X |
不控制 |
三、注册制创业板、科创板股票担保物提取规则
客户提取信用账户担保物时,除应符合《融资融券合同》约定的提取条件外,还应确保提取后信用账户中注册制股票总市值占信用账户总资产的比例不得高于50%,否则限制客户提取担保物。
四、注册制创业板、科创板股票融券业务净空头指标
公司对注册制创业板及科创板融券业务实施净空头指标控制。
单只注册制创业板或科创板股票净空头集中度=该股票净空头市值/净资产
其中,单只股票净空头市值=融券卖出该股票市值(含融券卖出委托未成交)-该股票持仓市值,净资产=总资产-总负债。
单只股票净空头集中度不得超过0.35。
五、在我公司开立的员工持股计划专用证券账户对应的信用账户,可不受上述信用账户集中度限制。
特此公告。
中泰证券股份有限公司
二〇二一年三月八日