为有效控制北交所融资融券业务风险,我公司决定自2023年2月13日起对融资融券客户实施北交所股票集中度指标等控制措施。具体如下:
一、持仓集中度控制指标
我公司将北交所股票划分为I类和II类并分别进行信用账户持仓集中度管理。我公司将不定期对北交所II类股票名单进行调整,具体以公告为准;不属于II类股票的为I类股票。
当客户信用账户单只北交所股票市值、全部I类北交所股票市值、全部北交所股票市值占信用账户总资产的比例达到对应维持担保比例区间的集中度控制标准时,将限制客户在信用账户中买入北交所股票。具体控制标准如下:
维持担保比例 区间 |
单只I类 北交所股票 |
全体I类 北交所股票 |
单只II类 北交所股票 |
全体 北交所股票 |
0≤X<210% |
0% |
0% |
0% |
0% |
210%≤X<240% |
0% |
0% |
5% |
10% |
240%≤X<270% |
5% |
10% |
10% |
20% |
270%≤X<300% |
10% |
15% |
15% |
25% |
X≥300%或无负债 |
15% |
20% |
20% |
30% |
二、规模集中度控制指标
融资融券客户通过信用账户买入、融券卖出或向信用账户转入北交所股票时,委托数量上限受北交所股票规模集中度指标控制,具体如下:
(一)全体客户单一北交所股票融资规模占净资本比例不得超过0.05%;
(二)全体客户单一北交所股票融券规模占净资本比例不得超过0.05%;
(三)全体融资融券客户持有单一北交所股票市值占该股票流通市值的比例不得超过2%;
(四)单一融资融券客户持有单一北交所股票市值占该股票流通市值的比例不得超过0.5%。
三、担保物提取规则
信用账户持有北交所股票的客户提取担保物时,除应符合《融资融券合同》约定的提取条件外,还应确保提取后信用账户中北交所股票占信用账户总资产的比例不得高于30%,否则限制客户提取担保物。
四、融券业务净空头控制指标
我公司对北交所融券业务实施净空头指标控制,单一客户全部北交所股票净空头市值占其信用账户净资产的比例不得超过30%,其中股票净空头市值=融券卖出该股票市值(含融券卖出委托未成交)-该股票持仓市值。
五、合约展期条件中的北交所证券持仓集中度控制指标
信用账户持有北交所证券的客户申请融资融券合约展期时,应满足单一北交所证券市值占其信用账户总资产的比例不得高于30%等展期条件。
特此公告。
中泰证券股份有限公司
2023年2月13日
附件:北交所II类股票名单(2023年2月13日起生效).pdf